PUBLICAÇÕES
Dynamic sampling algorithms for multi-stage stochastic programs with risk aversion
AUTORES
ANDY BRYAN PHILPOTT
ABR/2012
REVISTA: EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH
EDIÇÃO: 218 / 2
PÁGINAS: 470-483
We consider the incorporation of a time-consistent coherent risk measure into a multi-stage stochastic programming model, so that the model can be solved using a SDDP-type algorithm. We describe the implementation of this algorithm, and study the solutions it gives for an application of hydro-thermal scheduling in the New Zealand electricity system. The performance of policies using this risk measure at different levels of risk aversion is compared with the risk-neutral policy.
O que é e por que importa
À medida que o mercado livre de energia se desenvolve no Brasil, a complexidade das operações também aumenta. Agentes de todos os níveis lidam diariamente com dados técnicos, regulatórios e financeiros. Atividades complexas que requerem uma gestão minuciosa e detalhada. É aí que entra o backoffice como peça-chave. É nesse cenário que o backoffice surge como uma peça-chave para o sucesso do negócio.
Entenda as modalidades de precificação praticadas em negociações no ACL.
